《windows程序设计》是基于sdk开发的，简单讲类似于c语言开发，《深入浅出mfc》是基于c++开发的。SDK利用的是API写程序，MFC是把API封装到类里面去，成为C++的架构。
相对于MFC，可能SDK开发更底层一点。如果你更偏向c++，那就用mfc写程序吧！不过还是建议看一点《windows程序设计》，对于你理解windows的机制有帮助。
我刚开始也像你一样毫无头绪，但第一个windows程序写出来以后，之后的路就顺多了。我是mfc编程的，我来分享一下我的入门经历：
一开始我看的书是《21天学会visual c++》，照着书上说的按部就班写一个程序，然后重复写这个程序，不过从第二次开始就尽量不看书，凭借记忆开始，走到哪一步实在想不起来了，再看书，一直重复这个过程，直到自己可以完全不看书，把这个程序写出来。这个重复的过程有一点好处：可以加深你对“windows里一切都是消息”，这句话的理解。
之后我自己设计了一个小程序，很简单，一个对话框，上面1个按钮，一个edit控件，一个combo box控件，功能就是combo box里有几个选项，我选择不同的选项，edit控件里显示不同的内容（其实就是拳皇的出招表，选不同的人物，列出技能怎么按键的），点击按钮关闭程序。就这么个程序，根据之前重复操作的经验套用过来，该添加什么就添加，至于该用什么消息，好在微软函数命名好理解，再加上自己一点点的查资料，这个程序总***写了3个月，终于成功了！
成功之后，再去看程序的代码，发现好多都能基本理解，包括工程一创建出来后那些初始代码。然后自己修改这些代码，编译看结果，再修改，再看结果，最后就基本知道windows编程是怎么回事了，之后写程序遇到难题，怎么去百度搜索都方便了，起码关键字知道写点啥。
你学c和c++的时候写的代码都是dos 的，一开始创建完windows程序的工程看到那些初始代码后多数人都傻眼了，没事，等你自己设计自己制作完第一个windows程序后好多了。学习windows编程需要看的书其实不必太多，《windows程序设计》《深入浅出mfc》这两本书作为提高还可以，新手看可能有点深了，建议先动手写程序，因为对于新手，看书看不出问题，因为干脆不懂，怎么发问呢？先写程序就不一样了，比如我想要在界面上来个按钮，这就是问题了，怎么添加？有了这个问题，就去找解决方法，添加好了以后问题又来了，我点击了一下按钮发现对话框关闭了，我不想点完按钮就关闭，该怎么做？其实你会发现，什么都不懂的人直接从程序出发反而好做，为什么？因为写程序的过程是一个系统化的过程，而且你遇到的问题是很明确的，比如就是不想点击完按钮对话框就关闭，明确了问题，再找答案还不好找吗？
以上是我的个人经历，写的有点多，不知道你有没有耐心看。你可以借鉴一下。还有编程的时候一定要有msdn在手，里面全是介绍windows函数的。有问题了先查查msdn，再去网上查，慢慢来，这第一步迈出去之后，一切都好多了，别怕花时间，刚开始一个小程序写半年都有可能的。
数据结构么，学校的教材能啃完就够牛的了！清华的那个数据结构教材还可以！
有问题可以和我沟通，***同进步嘛！